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シストレで英ポンド/円にチャレンジする為にまず必要な両建てルールの検証

2004年度英ポンド/円のデータを利用した分析



どういう両建てトレードをしていけば相場で成果をあげられるのか探るために2004年度英ポンド/円のデータを次のようなトレードルールで分析しています。

大まかには条件に合えば買いポジション、売りポジションをそれぞれ建てて、翌日中にポジションクローズしてしまうような短期な取引を続けて行きます。

相場の動き次第で買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ずしも両建てになるというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

2004年度英ポンド/円における変動の幅の目安を1円に設定します。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に1を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

翌日、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

今度は買いポジションの値から1円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値の時点で目標を上回っていたら始値で、当日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

収支としては条件に合ってポジションクローズ出来れば必ずプラス、終値でポジションクローズする場合はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値の平均値を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て変動の幅の目安の1円を加えた値を売りエントリー値とします。

この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。

ポジションクローズは売りポジションの値から1円を引いた値を目標にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。

これが作業として毎日続いていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 買いエントリーはなし

 プラス2日 前日に建った売りポジションを決済 トレンドはっきり!高値、安値共に上げる

 プラス3日 前日の売りポジションの清算 新しい売りポジションは見送り

 プラス4日 新しい買いポジションはなし この数日間の上昇トレンドは両建てにどう影響する?

 プラス5日 最近の上昇トレンドで両建ては有効だったか? この上げは注目?全体的に上がり調子

 プラス6日 この数日間の上昇トレンドは両建てにどう影響する? トレンドはどっちに?高値、安値共前日のレンジ内

 プラス7日 これからどうなる!全体的に下降 新しい両建てポジション建たず

 プラス8日 新しい両建てポジション建たず これからどうなる!高値、安値共に値下がり

 プラス9日 両建てエントリーは見送り 前日に建った買いポジションを決済

 プラス10日 一段と下値をうかがう!レンジが下落 前日に建った買いポジションを決済



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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