プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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シストレで英ポンド/円にチャレンジする為にまず必要なルールの検証

2004年度英ポンド/円のデータを利用した分析



英ポンド/円の為替情報よりシミュレーションするためにトレードルールを取り決めています。

当日と翌日の2日で処理が終わるような短期な取引を続けて行きます。

1円、一日に動くと英ポンド/円としては大きな振れ幅になると設定します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に1を加えた値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。

今度は買いポジションの値から1円を足した値をポジションクローズの目標にします。

始値の時点で目標を上回っていたら始値で、当日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

前日に買いポジションを建てた場合、ポジションクローズしていく作業は必要なのですが、同時に新たな買いポジションを建てる作業も行います。

建っている買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

前日と当日の二つの買いポジションが建つ場合もありますが、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 英ポンド/円 プラス1日 初日スタート 勢い強い!レンジが上昇

 英ポンド/円 プラス2日 買いエントリー成立 前日よりレンジが上昇

 英ポンド/円 プラス3日 新しい買いポジション発生 もう数日間上昇トレンド継続していた

 英ポンド/円 プラス4日 買いエントリー値を上回ることはなかった 振れ幅に注目!前日の高値、安値共に越える

 英ポンド/円 プラス5日 買いポジション建てる 勢い強い!レンジが上昇

 英ポンド/円 プラス6日 新しい買いポジション この数日値が上がり続けていた

 英ポンド/円 プラス7日 下げが強い!全体的に下降 買いエントリーなし

 英ポンド/円 プラス8日 前日に建った買いポジションを決済 新しい買いポジションはなし

 英ポンド/円 プラス9日 一段と下げる!高値、安値共に下落傾向 前日に建った買いポジションを決済

 英ポンド/円 プラス10日 下げが強い!全体的に下がり調子 買いエントリーは見送り



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

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