プログラムトレードの可能性を見るために2004年度英ポンド/円のデータを次のようなトレードルールを用いてプログラムトレードシミュレーションしています。
売りから入って翌日にはポジションクローズしてしまうような短期な取引になります。
1円という幅を英ポンド/円において１つの変動の基準とします。
前日の高値、安値を用いて平均を求めます。
小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。
この値に1円を加えます。
この値を売りエントリー値とします。
この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。
ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。
翌日、売りポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。
今度は売りポジションの値から1円を引いた値をポジションクローズの目標にします。
始値の時点で下回っていたら始値で、でなければ日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。
当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。
終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。
これを毎日繰り替えしていきます。
売りポジションを建ている場合、翌日はその売りポジションをポジションクローズするのですが、その日の売りポジションを建てる作業も同時に行われます。
建っている売りポジションを清算してからでないと次の売りポジションを建てないということではないのです。
売りポジションを清算していない時に新たな売りポジション売りポジションが建つと、日中に二つの売りポジションが建っている場合もあります。
ただ、前日の売りポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上重なることはありません。
